Det er nærmest en forudsætning at være glad for tal, hvis man er ansat i en bank.
Men nogle er mere talinteresserede end andre. Det gælder især en gruppe på 46 personer i Danske Banks ca. 100 personer store analysegruppe, der kalder sig selv "Superfly Analytics".
De 46 er såkaldt kvantitative analytikere. Det vil sige de mennesker, der bruger den mest avancerede matematik i bankens tjeneste.
Chefen for gruppen er Ove Scavenius. Han har en baggrund, der nok er usædvanlig i en bank, men langt fra usædvanlig blandt kvantitative analytikere. Han har ingen bankmæssig uddannelse, men er cand. scient. i fysik med en ph.d.-grad i teoretisk atomfysik fra Niels Bohr Instituttet.
Men efter en periode som akademisk forsker, og ekspert i kryptologi, blev han i 2004 headhuntet til Nordea som kvantitativ analytiker, og siden kom han via Bank of America i London til den kvantitative analysegruppe i Danske Bank, der blev grundlagt i 2008 af Jesper Andreasen, bedre kendt som "Kwant Daddy", som nu er kvantitativ analysechef i Saxo Bank.
"Traditionelt har banker brugt sådan nogle som os til at prissætte komplicerede finansielle produkter og til bankens risikostyring. Men i dag bliver vi i høj grad også brugt til at lave de beregninger, der skal bruges i bankens kapitalallokering," forklarer Ove Scavenius.
Mere med mindre datakraft
Et centralt problem i kvantitativ analyse er, at man ikke kun bruger meget komplicerede matematiske modeller, men at man også skal bruge tusinder og tusinder af datapunkter, som skal indgå i beregningerne. Derfor kræver det enorme computerkræfter overhovedet at lave beregningerne.
Men det har Danske Banks Superfly-hold ændret på. Via en særlig matematisk metode kendt som "avanceret algoritmisk differentiering" kan Danske Bank foretage de komplekse beregninger langt hurtigere end det hidtil har været muligt via hvad Superfly-folkene kalder deres "one calculation engine".
"Vi siger, at vores mål er at man skal kunne lave beregningerne på en Ipad Mini. Det er måske ikke helt realistisk, men pointen er, at vi nu kan foretage beregningerne oftere og langt hurtigere, end vi hidtil har været i stand til. Og derfor bliver resultaterne også relevante for langt flere i banken," forklarer Ove Scavenius.
Det nytter dog ikke noget at lave en smart matematisk model, hvis man ikke har styr på de data, som skal ind i modellen. Til at få styr på det har Danske Bank blandt andre ansat den 28-årige Andrea Reif Andersen, der er uddannet cand. merc. mat. fra Copenhagen Business School i 2016.
"Jeg lavede min kandiatopgave hos Danske Bank om one calculation engine, og synes den var virkeligt spændende. I dag hjælper jeg vores handlere til at forstå og bruge vores model, og så bruger jeg meget tid på at sørge for, at bankens data er struktureret på en måde, så de kan bruges til det, vi arbejder med," forklarer hun.
Selv om Danske Bank er storaftager af kandidater fra CBS, så er der ikke mange af dem i bankens kvant-gruppe. De 46 analytikere kommer fra 13 forskellige lande, og en tredjedel af dem har en ph.d.-grad. Ofte i fag som fysik, matematik eller kemi.
"Der er da flere, der er overraskende over, at jeg arbejder som kvant-analytiker. Men jeg synes det er en spændende og god arbejdsplads, hvor der bestemt også er plads til personer med min baggrund," siger hun.
Lighederne mellem banker og atomfysik
En af Andrea Reif Andersens nyeste kolleger er russiske Alexandre Antonov. Han har, som Ove Scavenius, en ph.d. grad i teoretisk atomfysik fra Ruslands modstykke til Niels Bohr Instituttet, Lebedevs fysiske institut, i Moskva. Men han har i snart 20 år arbejdet som kvantitativ analytiker i finansverden, og blev i 2016 hædret som årets kvantitative analytiker af fagtidsskriftet Risk Magazine.
"Fysik er interessant. Men det, som Ove og jeg er specialiserede i, er der måske kun mellem 50 og nogle hundrede mennesker i verden der egentlig forstår og interesserer sig for. Og så må man også sige, at pengene er bedre uden for den akademiske verden," siger Antonov, der blev ansat i Danske Bank i august 2019.
Han påpeger dog, at der er en del lighedspunkter mellem at arbejde med teoretisk atomfysik og være kvantitativ analytiker i Danske Bank.
"Vi bruger i stort omfang de samme formler, som man bruger i fysik, og vi bruger ganske meget tid på at forske i nye modeller, og præsentere vores resultater for andre, også konkurrenter. Det er nemlig den bedste måde at sikre, at vi gør tingene rigtigt, hvilket er vigtigt for banken," forklarer Alexandre Antonov.
Bedst i verden
Det er dog ikke kun gruppen selv, der mener at man har skabt en god matematisk model til styring af Danske Banks risiko og kapitalforbrug. For få uger siden blev banken præmieret på fagkonferencen Riskminds International for at være den bank i verden, der er bedst til at modellere og styre risiko. Et pris, som Ove Scavenius modtog på bankens vegne i Amsterdam.
"Man kan sige, at vi har lavet et lego-sæt af forskellige modeller, som skaber værdi for banken i dagligdagen. Det handler ikke kun om risikostyring, men også om blandt andet automatisering af kundehandler," siger Ove Scavenius, der dog samtidig påpeger, at selv de mest avancerede matematiske modeller ikke kan fjerne risikoen ved at drive en bank.
"Uanset hvilke modeller vi bruger, så kan vi ikke forudsige fremtiden, så det gør vi ikke. Men vi er meget åbne i forhold til at fortælle, hvad vi gør, og hvad vores modeller kan og ikke kan. Det er præcis som at udvikle modeller inden for atomfysik, så det er noget vi er ret komfortable med."
